Десять бумаг в портфеле могут вести себя как три 🧮 Пример из статьи: два портфеля по 1 000 000 ₽, в каждом по 10 бумаг. В первом все доли по 10% — HHI = 1000, эффективное число активов 10. Во втором две акции по 40%, а восемь — по 2,5%: HHI = 3250, эффективное число активов ≈ 3,08. • HHI — сумма квадратов долей позиций в процентах • Ниже 1500 — высокая диверсификация, 1500–2500 — умеренная концентрация, выше 2500 — высокая • Эффективное число активов = 10 000 / HHI • Риск-контроль Firewire и ИИ-Ко-пилот опираются на лимиты: не больше 15% на одного эмитента и 35% на отрасль Подробнее в базе знаний.
Показать портфель и не раскрыть баланс: возможности Firewire
- 164
- 42
- 17
- 4
- 3
- 2
- 4
- 3
- 2
- 7